Po, ipak malo vjerojatnom, šok-scenariju, koji uključuje nastavak recesije sve do kraja ove godine i deprecijaciju tečaja kune od 10 posto, udio loših kredita dostigao bi pak razinu od oko 16 posto.
I u slučaju šok-scenarija, unatoč znatnom smanjenju adekvatnosti kapitala pojedinih banaka, cjelokupan bankarski sektor ostao bi dobro kapitaliziran, navode iz HNB-a.
Udio loših kredita u ožujku na 9 posto
Udio loših kredita kod banaka povećan je sa 7,8 posto krajem prošle godine na 9,0 posto u ožujku ove godine, što je rezultat nastavka pogoršavanja gospodarskih pokazatelja koje je narušilo likvidnost korporativnog sektora te smanjilo zaposlenost i dohotke stanovništva. Na intenzitet porasta loših kredita, dodaje se, donekle su utjecali i nalozi HNB-a pojedinim bankama da povećaju iznose priznatih loših kredita.
Porast udjela loših kredita zabilježen je kod svih sektora, pri čemu su u pogoršanju kvalitete prvi bili krediti trgovačkim društvima. Kod kredita stanovništvu došlo je do nastavka kvarenja kvalitete svih kredita, osim kredita za kupnju automobila.
U ispitivanju otpornosti banaka u temeljnom scenariju, koji podrazumijeva početak oporavka gospodarske aktivnosti u drugoj polovini ove godine, pretpostavljajući stabilan tečaj na razini s kraja ožujka 2010., rast udjela loših kredita u ukupnim kreditima mogao bi se blago usporiti u odnosu na njegovu dinamiku iz 2009., tako da bi tijekom 2010. porastao za 12 posto i dosegnuo razinu malo višu od 10 posto do kraja te godine.
U šok-scenariju bi udio loših kredita rastao za 80 posto
Kako bi se ispitala otpornost bankarskog sektora i na malo vjerojatne, ali ipak moguće poremećaje, simulirani su i učinci šok-scenarija u kojemu se ispituje utjecaj znatno nepovoljnijih gospodarskih kretanja, obilježenih padom gospodarske aktivnosti od 3 posto u 2010. godini i deprecijacijom tečaja kune od 10 posto.
U tom bi, šok scenariju, koji je, kako se napominje, malo vjerojatan, udio loših kredita porastao otprilike za 80 posto tijekom 2010., odnosno na razinu od oko 16 posto krajem te godine.
U temeljnom scenariju projicirani neto prihod banaka više je nego dovoljan za apsorpciju cjelokupnog utjecaja projiciranog šoka, što bi u slučaju da banke zadrže ostvarenu dobit dovelo do nastavaka rasta njihove stope adekvatnosti kapitala usporenom dinamikom u odnosu na 2009. godinu.
Cjelokupan bankarski sektor ostao bi kapitaliziran
Porast udjela loših kredita do kojega bi došlo u šok-scenariju zajedno s nižim projiciranim zaradama banaka dovodi do znatnog smanjenja stope adekvatnosti kapitala bankarskog sektora. Ukupno smanjenje stope adekvatnosti kapitala u tom scenariju do kraja 2010. godine, uključujući i izravan učinak promjene tečaja na stopu adekvatnosti kapitala koji se pojavljuje u samom trenutku deprecijacije, iznosi 1,7 postotnih bodova.
No, cjelokupan sektor bi krajem 2010. godine i prema tom scenariju ostao dobro kapitaliziran sa stopom adekvatnosti od 17,3 posto.
Unatoč znatnom smanjenju adekvatnosti kapitala pojedinih banaka, cjelokupan bankarski sektor bi i u slučaju šok-scenarija ostao dobro kapitaliziran, navode iz HNB-a.
Ipak, do kraja 2010. godine stopu adekvatnosti kapitala nižu od 12 posto imalo bi osam banaka, koje raspolažu s 6,5 posto imovine sektora. Istodobno bi četiri banke, koje raspolažu s 5 posto imovine banaka, imalo stopu adekvatnosti kapitala nižu od 8 posto, napominje se u HNB-ovoj publikaciji „Financijska stabilnost.“
